¿Cómo de sólido es mi banco donde tengo todos mis ahorros? Que levante la mano quien no se haya hecho esta pregunta en algún momento.
Primero las malas noticias llegadas del extranjero sobre la quiebra de Svb Bank, luego el clamor sobre Credit Suisse y la sacudida de Deutsche Bank han desestabilizado, y no poco, las certezas de los ahorradores.
Pero tranquilos porque podemos identificar algunos parámetros que nos permiten comprender la solidez de nuestro banco.
Transparencia del banco
Si el ahorrador no tiene dificultades para encontrar información útil de forma rápida y completa, es sinónimo de seriedad y, por supuesto, de transparencia.
Tamaño del banco
Todos los bancos están controlados por el Banco de España. Pero las entidades más grandes también están sujetas a la supervisión directa del Banco Central Europeo.
Evaluar el tamaño de los Activos Totales (número de clientes activos en total) también es necesario para definir su estabilidad.
RATIO CET1: Ratio de solidez
La ratio CET1 es la abreviatura de Common Equity Tier 1 Ratio y expresa la relación entre el capital normal desembolsado (Tier 1) del banco y los activos ponderados en función del riesgo.
Brevemente, expresa el grado en que el banco garantiza sus préstamos a clientes con sus propios recursos, teniendo en cuenta también el peso que estos préstamos tienen según su grado de deterioro.
Este ratio expresa toda la negatividad relacionada con los préstamos deteriorados, es decir, los préstamos vencidos, los posibles impagos y los préstamos bancarios morosos.
El BCE ha establecido que cada país y cada entidad de crédito deben mantener unos umbrales mínimos de ratio CET1.
El nivel mínimo tiene en cuenta las características del mercado de referencia de cada país y también la estructura de la entidad de crédito. Por debajo de un porcentaje mínimo asignado se inicia el procedimiento de quiebra.
El BCE puede ordenar el refuerzo del capital, lo que se conoce como bail in, básicamente un rescate financiero. Con este procedimiento se intenta evitar la quiebra y, de hecho, las pérdidas del banco son absorbidas por accionistas y titulares de cuentas corrientes con depósitos superiores a 100.000 euros. Sólo después del bail-in es posible que el Estado intervenga para evitar crisis sistémicas.
La supervisión bancaria europea utiliza periódicamente pruebas de resistencia para evaluar la capacidad de las entidades de crédito para hacer frente a crisis económicas y financieras e intervenir rápidamente en caso de que los resultados no sean satisfactorios. Por supuesto, el BCE vigila la evolución de la ratio CET1 para decidir si debe intervenir y cómo.
RATIO DE CAPITAL TOTAL
Este ratio expresa la relación entre el capital reglamentario de un banco y sus préstamos a clientes con riesgo ponderado. Cuanto mayor sea el TCR, mayor será la solidez del capital del banco.
RATIO DE COBERTURA DE LIQUIDEZ
Este término (LCR) se refiere al ratio de cobertura de liquidez, es decir, a la capacidad de un banco para hacer frente a las necesidades a corto plazo utilizando activos de gran liquidez en su poder.
Mediante el valor que representa este ratio, los bancos pueden controlar y garantizar una cantidad adecuada de activos líquidos libres de cargas y que pueden convertirse en efectivo a corto plazo (30 días) y satisfacer las demandas de liquidez en caso de crisis, tensiones o escenarios especiales que requieran liquidez.
RATIO DE FINANCIACIÓN ESTABLE NETA
El NSFR exige a los bancos mantener un perfil de financiación estable en relación con la composición de sus activos y operaciones fuera de balance.
El objetivo de una estructura de financiación sostenible es reducir la probabilidad de que las perturbaciones en las fuentes de financiación utilizadas habitualmente por un banco erosionen su posición de liquidez de forma que aumente su riesgo de quiebra y puedan provocar tensiones sistémicas de forma más general.
El NSFR evita la dependencia excesiva de la financiación mayorista a corto plazo, promueve una mejor evaluación de los riesgos de financiación de la liquidez con respecto a todas las partidas dentro y fuera de balance, y fomenta la estabilidad de la financiación.
